Oddball Trading System

Página inicial da Escola de Informática e Comunicações Nossos cursos de graduação são projetados para desafiar e inspirar você, abrindo seus olhos para as possibilidades que as novas tecnologias de comunicação disponibilizam. A escola é um centro de excelência de renome mundial que oferece uma variedade de cursos de ensino e pesquisa no nível de mestrado, bem como treinamento de doutorado. Estamos empenhados em realizar pesquisas de alto nível e de classe mundial. Nos comprometemos estreitamente com as indústrias de ponta, e atuamos no desenvolvimento de novas agendas de pesquisa. A Escola trabalha com empresas para pesquisa colaborativa, apoiando projetos de estudantes, colocações, trabalho a tempo parcial e a tempo inteiro, treinamento e conferências de convidados. As atividades de investimento bem sucedidas do Thomas Bulkowski8217s permitiram que ele se aposentasse aos 36 anos. Ele é um autor e comerciante internacionalmente conhecido Com 30 anos de experiência no mercado de ações e amplamente considerado como um especialista líder em padrões de gráficos. Ele pode ser alcançado em Suporte neste site. Clique nos links (abaixo) leva você para a Amazon. Se você comprar NENHUMA coisa, eles pagam pelo encaminhamento. Bulkowskis Stop Placement O posicionamento de parada correto não precisa ser uma arte, mas uma ciência. Esta página mostra várias maneiras de colocar uma ordem de perda de perdas para minimizar a chance de ser interrompida (sua posição vendida) e maximizar os lucros ao mesmo tempo em que tem um risco mínimo. Para mais informações, veja as páginas 69 a 84 do livro Trading Classic Chart Patterns e leia o seguinte. Stop Placement: O que eu uso Eu sempre calculo uma parada de volatilidade antes de negociar uma posição. Então eu busco uma oportunidade para aproximá-lo, ou às vezes mais longe, do preço atual, dependendo do que aparece no gráfico. Se eu vejo uma zona de suporte apenas abaixo do preço, então eu posso mover a parada para logo abaixo disso. Geralmente, se o preço perfurar o fundo do suporte, ele continuará a diminuir. Então, eu quero sair da minha posição imediatamente, em vez de esperar que ele atinja minha parada de volatilidade. Às vezes, vou estacionar a parada abaixo de uma pequena baixa ou Fibonacci retrace, então eu procuro isso também. Mas na maior parte, eu confio em uma parada de volatilidade para a grande maioria das minhas posições. Parar o posicionamento: Paradas baixas menores A figura mostra uma técnica de parada comum. Quando o preço faz uma nova alta, eleve sua parada para baixo logo abaixo da baixa menor anterior. Por exemplo, o ponto A é menor e o ponto B é menor. Suponha que você comprou o estoque no ponto D. O preço subiu para A antes de voltar para B. Quando o preço em C sobe acima do menor alto em A, então coloque sua parada logo abaixo de B. Esta técnica funciona porque picos e vales (baixas menores e Menores baixos) atuam como zonas de apoio e resistência. Quando o preço retrocede, ele geralmente pára no nível de preço de um pico ou vale anterior. Uma parada colocada abaixo do vale o impedirá se o preço continuar a diminuir. É assim que é suposto funcionar. Na maioria das vezes, porém, o preço retomará o aumento antes de bater o stop. Parar o posicionamento: A volatilidade pára O que acontece se o preço atual for de 15 e o mínimo menor do valor anterior for em 10 Se o preço caísse de volta, você deve retirar 30 de seus lucros antes que a ordem de stop loss tenha vendido sua posição. Esta situação ocorre frequentemente durante a linha direta ou em ações de baixo preço, em que um pequeno movimento de preços representa uma porcentagem significativa de mudança. É aí que uma parada de volatilidade é útil. Eu leio sobre isso no livro de Perry Kaufmans, Um breve curso de negociação técnica. A idéia é semelhante à minha parada de ajuste ajustada (BATS), que eu introduzi em um artigo para a Revista Técnica de Stocks amp Commodities magazine em janeiro de 1997. A parada de colocação foi feita usando beta (uma medida de volatilidade) e o preço atual. Na técnica de Kaufmans, computa o intervalo médio de preços diário alto-baixo para o mês anterior, multiplique por 2 e subtrai o resultado do preço baixo atual. A tabela a seguir mostra um exemplo baseado no estoque de Exxon Mobiles (XOM) durante julho de 2005. A coluna de diferença é a alta intraday, menos a baixa. A média das diferenças para o mês é de 1,15. Multiplique isso em 2 para obter a volatilidade, ou 2,30. Com base na volatilidade do estoque, você deve colocar sua parada não mais próxima do que 56.45. Isso é 2.30 subtraído do baixo atual (58.75 em 29 de julho). Se o preço for novo, recalcule a volatilidade com base no último mês, multiplique-o por 2 e subtrai-lo da baixa atual. Este método ajuda você a ser impedido pela volatilidade normal dos preços. Testes recentes mostraram que um multiplicador de 2 é o melhor (costumava ser 1,5). Além disso, o olhar para trás deve ser de 22 barras de preços. Isso é cerca de um valor de meses de dados de preços que você média. A medida média de baixa volatilidade (HL) é melhor do que a faixa real média (ATR, que inclui lacunas, enquanto o método HL não) e melhor que o desvio padrão. O desvio padrão realizou o pior dos três métodos em quase todos os testes. Para o teste, usei cerca de 100 transações reais que fiz desde 112003 até o final de 2005 e comparei o desempenho dos três métodos usando vários parâmetros aos meus resultados reais. Descobri que, quando utilizo o método HL (com o multiplicador 2x e 22 bar, olhe para trás), a média retorna antes de ser interrompida depois que o preço atingiu o pico de 6,88, o que é inferior ao máximo de 10 que considero aceitável. O sistema HL obteve o máximo de dinheiro e melhorou a rentabilidade dos negócios 48 do tempo. Infelizmente, todos os métodos de parada tendem a tirá-lo das melhores tradições prematuras, então você não pode usar o método como a única maneira de sair de um comércio. Cronometria discricionária a saída melhorou o desempenho substancialmente. Isso significa escolher corretamente quando usar uma parada de volatilidade e quando não é vital. Parar o posicionamento: outros locais de parada O seguinte faz para locais de parada boa. Parar colocação: Lacunas A imagem acima mostra duas posições de parada adicionais. A imagem esquerda mostra uma diferença de preço. Observe como o menor baixo em A pára acima do espaço. Proporcionar a diferença não é muito grande (para manter o potencial de devolver pequenas), uma boa parada de localização é de alguns centavos abaixo do lado inferior da lacuna em B. No meu livro, Enciclopédia de Gráficos de Candelabro, estudei o aumento e queda de janelas (lacunas). ). O gráfico acima mostra uma janela ascendente. De qualquer forma, em uma tendência crescente de preços, as lacunas proporcionam resistência indireta apenas 20 do tempo, e em uma tendência de queda de preço, ela presta apoio 25 do tempo. Ambas as medidas são de mercados de touro. Para obter mais informações, consulte a página 11 ou leia os capítulos no aumento de janelas (página 903) ou caindo janelas (página 898). Parar o posicionamento: HCRs Os HCRs são regiões de consolidação horizontal. Eles são pequenos nós de congestionamento de preços como o mostrado no gráfico acima. Os HCR geralmente têm tops planos, fundos planos ou ambos, ou movimentos horizontais que compartilham um preço comum. Pare alguns centavos abaixo do HCR, em C, como mostra a figura. Parar o posicionamento: números redondos O preço geralmente faz uma pausa ou reverte em números redondos. Um número redondo é 10, 15, 20 e assim por diante. Os comerciantes principiantes não param em 9,93, colocam-no em 10. Assim, números estranhos como 9,93 são bons locais de parada. Deixe todo mundo ficar parado às 10 enquanto você permanece seguro alguns centavos abaixo. Pare o posicionamento: Padrões do gráfico O ápice do aumento. descendente. E triângulos simétricos são áreas comuns de suporte e resistência. Eles fazem boas localizações de parada, assim como a parte inferior de muitos padrões de gráfico. Muitas vezes, o preço irá reverter antes de perder o nível de preço inferior de um padrão de gráfico. Pare o posicionamento: retransmissões de Fibonacci Os recuos de Fibonacci tornam excelentes locais de parada. Observe a figura abaixo para um exemplo. Quando as variações de preços de A para B, muitas vezes retrai (cai) uma porção do aumento prévio. Neste exemplo, o retorno é 50 do aumento de A para B. Medir o balanço do mínimo menor anterior (A) para o mínimo menor (B) anterior. Multiplique a distância em 62 e subtraie-a do preço do mínimo anterior menor. Faça uma parada logo abaixo do valor resultante. Você achará que esse preço geralmente retrai 38, 50 ou mesmo 62 do aumento prévio. Se o preço cair mais de 62, então o preço provavelmente continuará a diminuir. Assim, a quantidade de 62 recheios representa um bom local de parada. Testes mais recentes mostram que um retorno de 67 manterá você seguro dois terços do tempo.